Basis Aktien Handels System Afl

(Stopoptionsoptimierung) Typ 0 stopTypeLoss - maximaler Stop-Stop, 1 stopTypeProfit - Gewinnzielstopp, 2 stopTypeTrailing - Nachlaufstopp, 3 stopTypeNBar - N-Balkenstoppmodus 0 - Stopp deaktivieren (stopModeDisable) ), 1 - Betrag in Prozent (stopModePercent) oder Anzahl der Balken für N-Balkenstopp (stopModeBars), 2 - Betrag in Punkten (stopModePoint) 3 - Betrag in Prozent des Gewinns (Risiko) Betrag Prozentpunkt lossprofit Triggerrisk Betrag. ExitAtStop 0 - bedeutet, dass nur der Handelspreis gestoppt wird und der Handel zum regulären Börsenkurs beendet wird (1) (wenn Sie am Ende der Handelsphase handeln, bedeutet dies nur einen engen Preis ExitAtStop 1 - check High-Low Preise und beenden Intraday auf Preis gleich Stop-Niveau auf der gleichen Bar, wenn Stop wurde ausgelöst ExitAtStop 2 - überprüfen Sie High-Low Preise, aber beenden Sie NEXT BAR auf den regulären Handelspreis. (Volatile FALSE - altes Verhalten) oder wenn während des Handels variieren kann (Volatile TRUE) (erlaubt eine Einzeilen-Kronleuchter-Ausstiegsimplementierung), wenn der Betrag (oder der Abstand) (3. Parameter) am Handelseintrag abgetastet wird ) (2) ReEntryDelay - wie viele Bars bis zum Eintritt in den gleichen Bestand zu warten ist erlaubt. ValidFrom - definiert den ersten Balken seit der Eingabe, wenn Stop einen Exit erzeugen kann. 0 bedeutet von Anfang an ValidTo - definiert den letzten Balken seit der Eingabe, wenn der Stop einen Exit erzeugen kann. -1 bedeutet quinfinitivquot. Standardmäßig sind die Stops immer gültig (0-1). ValidFromValidTo kann verwendet werden, um Stopps zu erstellen, die in verschiedenen Zeiten aktiviert werden. Diese Einstellung ist für jede Stoppart unabhängig. Es funktioniert auch in Verbindung mit SetOption (quotHoldMinBarsquot, x). HoldMinBars beeinflußt BOTH regelmäßige Ausgänge und stoppt und verhindert ALLE Art der Ausgänge während des definierten Zeitraums. ValidFromValidTo arbeitet an jedem Stopp separat und hat keine Auswirkungen auf reguläre Ausgänge. Hinweis zur Verwendung von Stopps: Szenario 1: Sie tauschen auf nächstes Bar OPEN und wollen intraday auf Stopppreis beenden Korrekte Einstellungen: ActivateStopsImtedly ON ON ExitAtStop 1 Handelsverzögerungen auf einen Handelspreis gesetzt, um zu öffnen Szenario 2: Sie handeln am heutigen Abschluss und wollen , Um Intraday auf Stopppreis zu beenden Korrekte Einstellungen: ActivateStopsImmediately ausgeschaltet ExitAtStop 1 Verzögerungszeit auf Null gesetzt Handelspriorit auf Schließen Szenario 3: Sie handeln am nächsten Tag OPEN und wollen mit Stop auf OPEN-Preis verlassen, wenn VORHERIGER Tag HL-Bereich stoppt Korrigieren Einstellungen: ExitAtStop 2 (NEU) Handelsverzögerungen, die auf einen Handelspreis eingestellt sind, der zu öffnen beginnt a) (wenn Sie nach den regulären Signalen Stopps ausgeführt haben wollen, also Bargeld aus gestoppten Positionen NICHT verfügbar ist, um Trades am selben Tag einzugeben) ActivateStopsImmediately ON B) (falls Stopps ausgeführt werden sollen, bevor die regulären Signale ausgegeben werden, so dass Bargeld aus gestoppten Positionen verfügbar ist, um neue Trades am selben Tag einzugeben) ActivateStopsImmediately OFF OFF Szenario 4: Sie handeln am heutigen Abschluss und möchten nur den heutigen Schlusskurs beenden (1) ExitAtStop 0 verwendet SellPriceCoverPrice-Variablen nur im BacktestRegular-Modus, in anderen Modi werden die Handelspreise aus dem Einstellungsdialog (nicht.) Verwendet Überschreibbar über SellPriceCoverPrice) (2) Flüchtige Stopps (VolatileTrue) arbeiten nur im BacktestRegularmodus Maximale Stoppoptimierung ApplyStop (stopTypeLoss. StopModePercent. True) Einstrangige Implementierung des Kronleuchters ApplyStop (stopTypeTrailing StopModePoint 3 ATR (14), True True) N-Balken Stop ApplyStop (stopTypeNBar. StopModeBars 5) 14. Oktober 2011 Hinzugefügt 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hängt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzögerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System kläglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent tötet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem täglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist natürlich klar. Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt (es schaut voraus), Tage auszuschließen, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies tötet das System und beweist, dass der Großteil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zurückkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct über dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk trader-responsespatterns. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch große Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Ticker mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktientag wählen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufügen der obigen beiden Merkmale führt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Glück Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nächsten day8217s Open. Während es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilität dieses Systems ein guter Kandidat für weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, für den Zeitraum 12102003 bis 12102011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Profit), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlägt. Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgeführt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden können. Achten Sie auf Liquidität (Vielleicht möchten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein). DDs sind signifikant, können jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Einträgen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Aufträge für alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was füllt. Da Exits schwieriger als Einträge sind, können Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewählt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren für alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genießt. Einige könnten dies als zukünftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, können Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zurück die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Handelsverfahren würde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt öffnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu treffen. So können Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nähe der Open 8211 können Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veröffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beiträgen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 könnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln für sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich breit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusätzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, während sie richtig sein können andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um für meine Bestände zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar für Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen). MACD über Nulllinie RSI über 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Aufwärtstrend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fügen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wählen Sie als Einstellungen. Bestände, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5112007 enthält. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen für Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHVLLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schön, wenn Sie nur tauschen möchten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizität) ergibt die unten aufgeführten Gewinne für den Zeitraum vom 1. März 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar für jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glätten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschränkungen für viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat für Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden könnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Jedoch können Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Traders Log Zehn Tage HighLow-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Händler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist für real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden. Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beiträge hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat hält das System handelbar. Sie können beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einführung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie können Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel wäre dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code für die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, während andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off on Einführung in Trading Systems 8211 IdeasApril 20, 2007 Willkommen bei der AmiBroker Benutzer Wissensbasis (UKB). Diese Seite wurde erstellt, um Ihnen Zeit zu sparen, Ihre Produktivität zu steigern, Ihnen in Ihrer Lernerfahrung der Amibroker Formula Language (AFL) zu helfen und Ihnen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Obwohl diese Seite im Besitz und betrieben von AmiBroker ist, wird ihr Inhalt vollständig von Benutzern wie Ihnen. Mehr Anmerkung: diese Seite ist von offizieller Wissensbasis (KB) bei amibrokerkb getrennt. Die offizielle KB hält Informationen, die ausschließlich von amibroker verfasst, während Users8217 KB Website ist Community-driven. Andere müssen folgen AmiBroker Links sind die AFL-Referenz. Benutzerhandbuch. AmiBroker Unterstützte Sites. Und die Benutzer-beigetragen AFL-Bibliothek. Dr. Howard B. Bandy hat eine Reihe von ausgezeichneten Bücher über afl Code und System-Entwicklung geschrieben. Bitte besuchen Sie die Blue Owl Press Website für weitere Informationen. Abgelegt von Tomasz Janeczko um 10:55 Uhr unter Comments Off auf Inhaltsverzeichnis Kommentare sind geschlossen. Letzte Artikel Aktuelle Kommentare Kategorien Copyright (C) 2006 AmiBroker. Diese Seite verwendet WordPress-Seiten, die in 0.386 Sekunden generiert wurden.