Vxx 200 Tage Gleitender Durchschnitt

Der SPX und der 200-Tage-Moving-Average In letzter Zeit gab es viele Gespräche im Zusammenhang mit dem SPX-Abschluss über seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt zum ersten Mal seit Ende 2007. Die erste Frage Händler sollte sich fragen, ob dieses technische Artefakt Hat für den Handel keine Bedeutung. Die einfache Antwort ist, dass es hängt davon ab, wie viele Menschen die Aufmerksamkeit auf die 200 Tage gleitenden Durchschnitt zu bezahlen und zu integrieren Regeln in Bezug auf sie in ihrer Trading-Methoden. Zum Beispiel gibt es viele Händler, die 8211 bevorzugen oder auf 8211 Long-Positionen bestehen, nur wenn das betreffende Instrument oberhalb seiner 200 Tage gleitenden Durchschnitts - und Short-Positionen nur dann liegt, wenn es unter dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe, wenn genug Leute auf den 200 Tage gleitenden Durchschnitt achten, wird es eine selbst erfüllende Prophezeiung von Sorten. Aber gibt es eine Kante bei der Einbeziehung der 200 Tage gleitenden Durchschnitt in Handelsentscheidungen Condor Optionen nahm dieses Thema früher heute in exponentiell Curb Your Enthusiasm und kam zu dem Schluss, dass seit 1965, lange nur Strategien, die den 200 Tag einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und exponentiell Moving Average (EMA) für die SPX beide schlagen eine einfache Kauf-und Hold-Ansatz. (Interessanterweise hatte der EMA-Ansatz eine bessere Erfolgsgeschichte als der SMA-Ansatz.) Ein kurzer Blick auf ein langfristiges SPX-Diagramm zeigt, warum die 200-Tage-SMA dazu beigetragen hat, ausgezeichnete Timingsignale zu erzeugen. Beachten Sie, dass von den Jahren 1996-2000 und 2003-2007 die 200-Tage-SMA die Investoren fast immer im Bullenmarkt hielten. Die Anleger hätten in der Bargeldmärkte 2000-2003 in bar (oder sogar kurz) gehandelt und von Anfang 2008 bis heute. Mit Blick auf die SPX seit Anfang 2008 sieht man den stetigen Rückgang der 200-tägigen SMA, die im Januar 2008 ihren Höhepunkt erreichte. Bevor man sich über die 200-tägige SMA aufgeregt fühlt, ist es wichtig, unter die Haube zu schauen Die in die Berechnungen einfließen. Im Moment enthält das 200-Tage-Fenster Daten, die bis zum 19. August 2008 zurückgehen, als der SPX bei 1266,69 schloss. Morgen wird diese Zahl aus den Berechnungen fallen gelassen und durch eine ersetzt werden, die wahrscheinlich in der Nähe von heute8217s nahe von 942.46 sein wird. Das sind 324 Punkte, die von den Indexberechnungen verloren gehen, was bedeutet, dass, wenn die Märkte seitwärts treiben, die 200-Tage-SMA mit einer Rate von etwa 1,6 Punkten pro Tag sinken wird, wenn die höhere von August abschaltet. In der Tat, seit Anfang 2009 hat die 200 Tage SMA 48, 46, 69, 46 und 37 Punkte in jedem der letzten fünf Monate gesunken. Ein weiterer Faktor zu berücksichtigen ist, dass die Tiefststände vom 6. und 9. März nun fast drei Kalendermonate hinter uns liegen. Das entspricht 61 und 62 Börsentagen. Es bedeutet auch, dass der März Tiefs in der Mitte der Datenreihe in 38-39 Börsentagen sein wird, was bedeutet, dass die 200-Tage-SMA wird wahrscheinlich weiter sinken bis zur letzten Woche im Juli, bevor sie wieder auf. Also, gehen Sie vor, und betrachten die 200-Tage-SMA zu einem potenziellen Support-Ebene oder Long-Shore-Beugung Punkt sein, aber vorwärts gehen, sollte diese Linie auf den Diagrammen weiter sinken und weniger und weniger relevant sein, wenn nicht natürlich die Märkte folgen Grüne Linie nach unten. 17 Kommentare: Hallo Bill I39ve lesen Sie Ihre Artikel über die quotcomplacency Anzeigerquote SPX: VIX und die verschiedenen quotfear gaugesquot, die Sie nachher eingeführt. Mehrere Menschen haben diese Idee, das SPX: VIX-Verhältnis zu studieren, in dem Sinne, dass es wie ein Vergleich von Äpfeln und Kartoffeln ist, weil SPX ein absoluter Wert ist, aber VIX eine 68 wahrscheinliche 1-Jahres-Ausbeute ist (es ist richtig die Definition von VIX). Also nach dieser Überlegung, wäre es sinnvoller, SPX: UST-Verhältnis zu plotten. An diesem Punkt kam ich auf die Idee (i don39t wissen, ob es bekannt ist oder nicht) der Betrachtung der folgenden Familie von Verhältnissen: von UST2Y: VIX zu TYX: VIX durchlaufen die verschiedenen Erträge, FVX, TNX, etc. Die Plots sind interessant, weil sie eine im Vergleich zum vermeintlich inkohärente SPX: VIX nicht so unterschiedliche Struktur aufzeigen: nämlich eine Spitze im Februar 2007 (und nicht im Juli), ein sehr quotelliottartiger Zerfall bis November 2008 und eine ganz flache Fläche danach Dieses Datum bis März 2009. Kennen Sie diese Art von Verhältnissen - Laurent PS: sorry, dieser Kommentar doesn39t viel, dass viel mit dem 200-MA von SPX Gute Kommentare. Ich glaube, Sie können erwähnt haben, dies vor und so dahinter, wie ich bin auf die Beantwortung von Kommentaren und E-Mails, habe ich nicht richtig reagiert. In jedem Fall habe ich angefangen Blogging über die SPX: VIX-Verhältnis direkt nach dem Beginn des Blogs. Zurück im Februar 2007, in der SPX: VIX-Beziehung. Ich behandelte die Frage eines Verhältnisses mit einem Trendzähler und einem oszillierenden Nenner - und ich hatte ein paar Ideen, wie ich mit dem Quirk umgehen sollte. Auch im März 2008 habe ich über die VIX: TNX und VIX: IRX-Ratios, unter Verwendung der 10-Jahres-und 3-Monats-Renditen. Nach dem VIX: IRX-Charts und Kommentar bekam so viel Aufmerksamkeit, ich Art beschlossen, auf dieses Verhältnis zu standardisieren. I haven39t blogged über dieses Verhältnis, seitdem ich es ein Diagramm der Woche Ende November bildete: Diagramm der Woche: Verhältnis von VIX zum Ertrag auf 3 Monat T-Bills. Damit. Danke für die Erinnerung. Ich werde einen Blick auf mehr VIX: Rendite Ratios und hoffen, dass sie in meiner Rotation von Ideen, die ich in regelmäßigen Abständen über auf dem Blog zu halten. Ich sehe. Ein Problem mit diesen Verhältnissen wie TNX: VIX ist, dass trotz der Tatsache, dass sie aus mathematischer Sicht konsistent sind (sicherer Ertrag geteilt durch den absoluten Wert der probabilistischen Erträge gleich dimensionslose positive Zahl), ihre Quotsensiblequot-Interpretation viel schwerer zu bestimmen ist aus. Die Division einer sicheren Schatzanleihe durch den Volatilitätsertrag (z. B. UST1Y: VIX) kann irgendwie gerechtfertigt werden, indem man sagt, dass der Quotient nach Qualityquot UST1Y verringert und generell VIX erhöht und umgekehrt. Aber ist es genug, um es zu einem zuverlässigen Indikator mit einer klaren Interpretation Und wie man die quotflat areaquot, dass wir jetzt sehen, auf diesen Flächen mit kurzfristigen Schulden im Vergleich zu den Anstieg für diejenigen mit längerfristigen Schulden zu interpretieren. Immer noch arbeitete ich an diesen Dingen - Laurent hatte die gleiche theoretische Basis wie die Ihre - und ich mag die Art und Weise, wie diese Verhältnisse im Oktober und November gehandelt haben, aber die Interpretation scheint mit den Ereignissen des Jahres 2009 komplizierter geworden zu sein Mit irgendwelchen Einsichten können Sie vorwärts gehen. Hi Bill, ich normalerweise nicht häufig Blogs, weil ich nicht wollen, um durch andere Meinung beeinflusst werden. Aber ein begeisterter Beobachter von VIX, ich häufig Ihre Blog. Vielen Dank für die Zeit nehmen, um zu schreiben. Sie können mich auschecken bei thinkingtrades Bitte besuchen Sie meine Website. Sie finden nicht die üblichen Diagramme, die man an anderen Handelsstellen findet, aber ich versuche, meine Perspektive über die Märkte auf eine einfache Weise zur Verfügung zu stellen. Hoffe, Sie möchten die Website. Ich habe so viel Glück in der Charting der Märkte, aber dieser Markt kann jeder jederzeit zu demütigen. Chief Investment Officer bei der Luby Asset Management LLC in Tiburon, Kalifornien. Zuvor arbeitete er als Vollzeit-Traderinvestor und auch als Berater für Business-Strategie. Ausbildung schließt einen BA von Stanford und einen MBA von Carnegie Mellon ein. Nützliche Trivia: Ich habe einmal brach die Welt pogo Stick Jumping Rekord, ohne es zu wissen. Meine vollständigen ProfiliPath SP 500 VIX kurzfristige Futures ETN-Aktienkurse anzeigen Real-Time nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle künftigen Besuche NASDAQ gelten. 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VIX hält den 200 Tag Moving Average VIX hält die 200 Tage gleitenden Durchschnitt VIX (NYSEARCA: VXX) sammelte heute, um seine 200 Tage gleitenden Durchschnitt halten und schließen bei 19,81, noch unter dem langfristigen historischen Durchschnitt Von 20. Diese anhaltende Herausforderung und Abfuhr der Unterstützung wird für Aktien so gefährlich, wie VIX dieses wichtige Unterstützungsniveau herausfordern und besiegen muss. Wenn VIX (NYSEARCA: UVXY) endlich eindringen und den 200-Tage-Kurs halten sollte, wäre die Tür offen für höhere Aktienpreise und niedrigere VIX-Preise. Die relative Stärke bleibt unter 50 und sinkt, während MACD eine anhaltende abnehmende Dynamik zeigt. Die Preisaktion ist schwach sowohl bei den 20- als auch 50-Tage-Bewegungsdurchschnitten auf abwärts gerichteten Trajektorien und bewegt sich Tag für Tag näher, um eine 8220-Kreuzung zu bilden.8221 Die SampP 500 (NYSEARCA: SPY) tauchte unter 1950 heute um 1948 zu schließen, Kritischen 50 Tage gleitenden Durchschnitt. Der SampP 500 ist auf einem VIX Trader 8220buy8221 Signal und im 8220green flag8221 Status, während VIX Trader auf VIX bearish ist und Short Positionen hält. Heute8217s sanfte Rallye tut nichts, um diese Aussichten zu ändern. Major VIX ETFs: iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN: (NYSEARCA: VXX) Entwickelt, um die Exposition gegenüber dem SampP 500 VIX Short Terms Futures Index Gesamtrendite anzubieten. Der Index verwendet CBOE Volatility Index-Futures über eine Long-Position im ersten und zweiten Monat VIX Futures-Kontrakte. VXX gewann 1.4. VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term Futures ETN: (NYSEARCA: XIV) Entwickelt, um die inverse tägliche Performance des SampP 500 VIX Short Term Futures Index zu verfolgen. XIV fiel auf 1,2. ProShares Ultra Kurzzeit-VIX-Futures: (NYSEARCA: UVXY) UVXY wurde entwickelt, um 2X (gehebelte) Renditen der day8217s-Bewegungen im SampP 500 VIX Short Term Futures Index zu liefern. Es verfolgt die beiden vorderen Monate des Futures-Kontrakts. UVXY gewann 2,6. VIX ETN (NYSEARCA: TVIX) TVIX ist ein fremdfinanziertes VIX ETN, das die Renditen des täglichen SampP 500 Short Term Futures Index liefert. TVIX gewann 2.4. Das letzte Wort: VIX gelang es, seine 200 Tage gleitenden Durchschnitt heute halten, die bärisch sein würde für Aktien, wenn der Index hält und steigt weiter. Die SampP 500 gab die 1950-Ebene, aber nicht genug, um noch zu verringern diese Schlüssel Ebene der Unterstützung. Nächste Woche wird der Schlüssel sein, um zu sehen, ob die SampP höher zu bewegen und VIX nach unten bewegen, um die jüngsten Equity-Bounce der unteren bestätigen und stellte er die Bühne für eine neue, nachhaltigere Aktienmarkt Rallye. TradingGods. net8217s VIX Trader Program ist derzeit auf VIX bärisch über bear call Optionsstämme und inverse VIX ETFs. Positionen können sich jederzeit ändern.